Форекс советники бесплатно » Форекс статьи » Том Джозеф. Практическое применение Механической торговой системы с использованием упрощенного волнового анализа Эллиота.


 

Том Джозеф. Практическое применение Механической торговой системы с использованием упрощенного волнового анализа Эллиота.

Просмотров: 643

0

Практическое применение Механической торговой системы с использованием упрощенного волнового анализа Эллиота.


Том Джозеф


Введение.

Девять из десяти трейдеров отказываются от использования Волновой Теории Эллиота и утверждают, что она никогда не работает. Сначала я согласился с этой точкой зрения и даже симпатизировал ей.

Однако после исследования простых принципов Волновой Теории и использования ее при торговле собственными бумагами в течение последних 17 лет, теперь я ясно понимаю, что трейдер обманывает себя, просто отказываясь от Волновой теории. Теория Эллиота – это единственный знакомый мне инструмент, который последовательно определяет силу движения и то, насколько далеко оно зайдет. Знание направления и ценовых мишеней существенно, т.к. трейдеры не пытаются сопротивляться тренду, а торгуют в направлении главного тренда на рынке.

Одна из основных причин, по которой трейдеры не применяют Волновую Теорию – это ее субъективность и сложность. Это действительно так. Около 65% Теории состоит из сложных правил, которые могут применятся в бесчисленных комбинациях. Десять аналитиков могут получить десять различных вариантов.

Поборовшись за решение, я в конце концов смог построить простую модель, использующую оставшиеся 35% Теории, которые кристально ясны. Дальнейшие исследования показали, что эти 35% правил позволяют получать до 80% прибыли, которая может быть получена с помощью Волновой Теории.

Это полностью прояснило картину. Сконцентрируйся на той части Волновой Теории, которая работает и оставь остальное для писателей и само-провозглашенных гуру, большая часть которых, вероятно, даже не торговала собственными бумагами.

В этом руководстве описана простая модель и обсуждены сотни примеров. Плюс к тому, здесь представлены некоторые важные дополнения к Волновой Теории. Нельзя гарантировать, что Вы станете торговать лучше, обладая этими знаниями, однако я уверен на 99%, что впредь Вы дважды подумаете, прежде чем осудить Волновую Теорию. Я также уверен, что изучив примеры из данного руководства, Вы сможете строить волны на любом рынке без чьей-либо помощи с высокой степенью точности.


Импульсные образы (Как они развиваются)

Импульсный образ состоит из 5 волн. Пять волн могут быть как вверх, так и вниз.

Первая волна – это обычно слабое оживление с небольшим количеством участвующих трейдеров. Когда заканчивается волна 1, они продаются на волне 2. Продажи на волне 2 ошибочны. Волна 2 в конце концов заканчивается, не достигая новых минимумов, и рынок начинает разворачиваться для нового роста.

Начальный этап волны 3 медленный и достигает максимума предыдущего роста. В этот момент над вершиной волны 1 стоит много позиций на продажу.

Трейдеры не уверены в растущем тренде и используют этот рост, чтобы выйти из бумаг. Чтобы их анализ был правильным, рынок не должен достичь максимума предыдущей волны.

Волна 3 исполнена энтузиазма и пробивает максимум волны 1. Как только уровень волны 1 пробит, позиции на продажу снимаются, соответственно образуются гэпы. Гэпы – хороший признак развивающейся волны 3. Итак волна 3 привлекла внимание трейдеров.

Следующая последовательность событий такова:

Трейдеры, которые купились у самого дна, уже заработали кое-что ощутимое. Они даже могут решить купить еще.

Трейдеры, которые продались, (после того, как побыли в расстройстве) решают, что тренд растущий, и покупаются. Весь этот внезапный интерес подогревает волну 3. Это время, когда большинство трейдеров решило, что тренд растущий. Наконец, покупательное безумство утихает, и волна 3 подходит к концу.

Теперь наступает пора фиксирования. Трейдеры, сидевшие в бумагах с самого начала, решают фиксироваться. Остальные пытаются не понести убытки. Все это вызывает откат цен, который называется волной 4. В то время как волна 2 была порочной продажей, волна 4 – это упорядоченная фиксация.

В то время, как на рынке происходит фиксация прибыли, большинство трейдеров все еще уверено, что тренд – растущий. Они либо опоздали с вхождением, либо вообще не были на рынке. Они рассматривают эту коррекцию как отличную возможность войти в рынок.

Волна 5, хотя и достигает нового максимума, ей недостает того огромного энтузиазма и силы, которые присутствовали в волне 3. Движение волны 5 вызвано меньшим количеством трейдеров.

Когда выполнено пять волн, на рынке меняется тренд.


Индикатор, позволяющий определить волны

Чтобы уследить за структурой движения волн, нам понадобится индикатор, который измеряет темпы изменения цен, для сравнения темпов в разных волнах. Обычные индикаторы не подходят для этой цели. За годы исследований был разработан Осциллятор Эллиота.

Осциллятор рассчитывается на основе нахождения разницы между 2 скользящими средними, короткой и длинной, которая и показывает темп изменения цены.

В волне 3 цены растут сильно и даже с гэпами, и короткая скользящая средняя ощутимо больше длинной, соответственно значения осциллятора велики. А в 5 волне цены растут не так быстро, поэтому значения осциллятора меньше. Т.о. сравнивая вершины осциллятора, можно определить 3 и 5 волны.

Когда волна 3 заканчивается, и рынок откатывается, осциллятор должен упасть (на 90%).


PTI (индекс фиксации прибыли)

Используя Волновую Теорию Эллиота, можно классифицировать любой сильный рост или падение как волну 3. Как только мы фиксируем волну 3, Волновая Теория начинает искать откат – волну 4, за которой следует вторая попытка движения в том же направлении. Эта последняя фаза называется волной 5. Однако, когда фигура находится в развитии, перед трейдером встает дилемма в конце волны 4. Это из-за того, что часто волны 5 не бывает.

За годы исследований мы разработали PTI (индекс фиксации прибыли). PTI сравнивает импульс покупки/продажи в волне 3 с импульсом покупки/продажи в волне 4. Это сравнение затем переносится в алгоритм, который и подсчитывает значение PTI.

По статистике, если PTI больше 35, то рынок испытывает сильную тенденцию к осуществлению волны 5. Если PTI меньше 35, то обычно волна 5 не реализуется. Если PTI меньше 35, но рынок все-таки пытается реализовать волну 5, то высока вероятность двойной вершины.


Добавление каналов волны 4

Каналы волны 4 – еще один патентованный инструмент. PTI в основном работает с импульсами покупки/продажи на различных участках рынка, каналы же работают со временем. После сильного роста на фазу корректировки до начала волны 5 отводится определенный отрезок времени.

Статистические исследования показывают, что если корректировка занимает слишком много времени, то фаза нового роста ослабляется. Каналы волны 4 – это три временные/ценовые линии.

Если корректировка (волна 4) заканчивается до каналов, то шансы на сильную волну 5 велики. Если же корректировка пробивает каналы, то шансы невелики.

Значение каналов волны 4

  1. Если волна 4 останавливается над первым каналом (синий канал), то вероятность сильной волны 5 больше 80%.
  2. Если волна 4 останавливается над вторым каналом (зеленый канал), то вероятность сильной волны 5 уже лишь больше 60%.
  3. Третий канал (красный) – последний уровень, потому что пересечение третьего канала делает шансы на новые максимумы в волне 5 очень маленькими. Очень редко волна 5 образуется после пробития красного канала. Рост становится вялым, медленным и затянутым и буквально выедает ваше терпение.

Скользящая Средняя со сдвигом (DMA)

DMA – это нормальная скользящая средняя, сдвинутая вправо. Ее цель – позволить рынку продолжить свое импульсное движение. Когда рынок окончательно выполнит волну 5, цены пересекут DMA.

В конце волны 5 используйте DMA, чтобы выйти из рынка. Мы предлагаем 6 или 7-дневную скользящую среднюю, сдвинутую вправо на 5 дней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: DMA предназначен для выхода из рынка в конце волны 5 и в некоторых случаях для входа в рынок в конце волны 4. Не используйте DMA как инструмент для покупки/продажи в других ситуациях. Точность DMA как инструмента самого по себе меньше 21%.


Использование Регрессионных Каналов тренда

В то время как DMA помогает определить уровень для входа или выхода из рынка, основная цель Регрессионных каналов – найти оптимальную линейную регрессионную зависимость данных между любыми двумя точками. Для построения верхнего и нижнего каналов применяется квадратическое отклонение данных.

Пока тренд продолжается – рынок движется в канале. Как только цена пробивает Регрессионный канал, это служит сигналом к изменению тренда (наклона).

Регрессионные каналы могут быть использованы для торговли и в конце волны 4 и волны 5. Многие трейдеры комбинируют Регрессионные каналы и DMA.

 

Оставьте свои комментарии к новости "Том Джозеф. Практическое применение Механической торговой системы с использованием упрощенного волнового анализа Эллиота." ниже на моём вэб-сайте.

Категория: Форекс статьи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.