О пользе производных.

Просмотров: 1319

6

О пользе производных

Intro

В погоне за "философским камнем" от торговли (обращаясь к истории средневековья, назовем его так), трейдеры нередко тратят годы жизни, выводя новые умопомрачительные формулы, призывая удачу шаманским камланием, и ритуальным самопогребением в дремучие математические теории. Однако не открою Америку, если напомню, что в чем-то исследуемый курс сродни обычной математической функции, т.е. мы с вами наблюдаем некую кривую, которую было бы неплохо исследовать в своих низких меркантильных целях. Но метод исследования математических функций известен еще со школьной или институтской скамьи, а именно производная функции.

Определение

Итак, вспомним, что же такое производная. Согласноформальному определению, производная - это предел отношения приращения функциик приращению аргумента при приращении аргумента, стремящемся к нулю, т.е.пользуясь сухим математическим языком:

 

Математический смысл данного высказывания сводится к тому, чтопроизводная является тангенсом угла наклона функции в данной точке Х.Наглядно это продемонстрировано на рис. 1.

 

 

О пользе производных. 

Рис.1

В случае биржевых графиков значением функции будет курс, а аргументом функции - время.

В условиях исследования биржевых графиков воспользоваться точным математическим определением невозможно, так как аргумент (время) представлен дискретно, а функция (курс) не задана аналитически, поэтому следует вспомнить о численных методах анализа т.е. раз производная характеризует собой тангенс угла наклона кривой, то ее можно вычислить пользуясь известной еще из курса школьной тригонометрии формулой тангенса. В нашем случае - рассмотреть отношение изменения цены между двумя моментами времени к периоду, протекшему между этими двумя моментами:

 

где:

  • Closen - цена закрытия в n-й момент времени;
  • Closen-1 - цена закрытия в (n-1)-й момент времени;
  • tn-tn-1 - время, прошедшей между n и (n-1)-м моментами времени.

Описание

Итак, каким именно образом нам следует использовать производную? Самое простое - применение ее непосредственно к графику цены (цены открытия, цены закрытия, минимумы и максимумы). Тем не менее, я бы рекомендовал использовать производную от скользящей средней.

Недельный график EUR, скользящее среднее, и производная от скользящей средней.

 О пользе производных.

Рис.2

Что же нам показывает производная от скользящей средней, представленной на рис. 2? Как мы видим, в данном случае производная вполне наглядно демонстрирует угол наклона скользящей средней (в какой-то степени по этому углу можно судить даже о силе тренда), и, что бывает весьма важно при формализации торговой системы, точку перегиба скользящей средней (при пересечении графика производной нулевой линии).

На рис. 2 представлена производная от скользящей средней, однако строить производные можно от любых трендовых индикаторов (неплохие результаты дает производная от индикатора линейной регрессии), которые вам нравятся. Интерпретация во всех случаях одна и та же: величина отклонения значения производной от нулевой линии характеризует угол наклона трендового индикатора (соответственно, и силу тренда), пересечения нулевой линии производной показывают точки перегиба индикатора.

Стоит заметить, что в периоды перелома тренда производная от трендового индикатора будет многократно пересекать нулевую линию. Это связано с тем, что в такие моменты цена очень часто меняет свое направление. Поэтому для повышения эффективности следует использовать какой-нибудь фильтр, основанный на индикаторе силы тренда (например, величину отклонения производной от нулевой линии, или один из многочисленных индикаторов силы тренда, например, ADX или RAVI).

Производная, и бинарная функция от нее.

 О пользе производных.

Рис.3

На рис. 3 красным цветом представлена сглаженная производная от скользящего среднего, синим - произведение бинарной функции (превышение производной по абсолютному значению некоторого порогового значения, в случае нашего примера 0,15) и функции сигнума этой же производной. Бинарная функция служит фильтром "шумов" производной, т.е. отсекает ее колебания около нулевой линии. Стрелочками и знаками "Stop" на рис. 3 соответственно показаны входы и выходы на основе бинарной функции. Красными - для короткой позиции, зелеными - для длинной.

Сглаженная производная от скользящего среднего.

 О пользе производных.

Рис.4

Так же на рис. 4 мы можем видеть, что абсолютное значение производной редко превышает некоторое значение (в случае нашего примера 0,3), что позволяет нам рассматривать ее как осциллятор, т.е. наблюдаются зоны перепроданности и перекупленности. Однако следует отметить, что в условиях разных рынков значения границ зон перекупленности/перепроданности могут оказаться разными. Поэтому для каждого рынка их следует подбирать опытным путем.

Кстати, эти значения косвенно характеризуют волатильность рынка (чем они больше - тем больше волатильность). Как уже упоминалось выше, границы зон перекупленности/перепроданности подбираются опытным путем, однако, можно воспользоваться и статистическими методами, например, значения границ зон - величина среднего отклонения значения производной от нулевой линии, возможно, умноженная на некий коэффициент, а пороговое значение для бинарной функции - 50% от нее.

Ну и, наконец, еще один метод использования производной от трендового индикатора - дивергенция между оной и ценой, которые на рис. 4 обозначены цифрами 1, 2, 3, дают достаточно эффективные разворотные сигналы.

Outro

Подведем итоги. В лице производной от трендового индикатора мы, по сути, имеем самостоятельный индикатор с весьма широкой функциональностью, а именно:

  1. достаточно чувствительно показывает направление и переломы тренда;
  2. отклонение от нулевой линии показывает силу тренда;
  3. можно использовать как осциллятор;
  4. значения границ зон перекупленности/перепроданности косвенно характеризуют волатильность рынка;
  5. дивергенция между производной от трендового индикатора и ценой является достаточно неплохим разворотным сигналом.

Неплохо для одного индикатора, не правда ли? Однако следует учесть, что использование производной в условиях разных рынков подразумевает подбор значений для порогового значения при использовании ее в качестве фильтра колебаний у нулевой линии, и значения границ зон перекупленности/перепроданности при использовании производной в качестве осциллятора.

 

Оставьте свои комментарии к новости "О пользе производных." ниже на моём вэб-сайте.

Категория: Форекс статьи

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
<
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
  • ICQ: --
9 января 2016 10:48

Psionic

  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
 
почему индикатор не напишеш по производной?

<
  • Публикаций: 355
  • Комментариев: 140
  • ICQ: --
9 января 2016 12:22

Yuriy Tokman

  • Группа: Администраторы
  • Регистрация: 19.08.2011
 
уже написан, только он платный - http://www.ebay.com/itm/161940168824

<
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
  • ICQ: --
10 января 2016 10:04

Psionic

  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
 
а потестить его можно?

<
  • Публикаций: 355
  • Комментариев: 140
  • ICQ: --
10 января 2016 11:45

Yuriy Tokman

  • Группа: Администраторы
  • Регистрация: 19.08.2011
 
да, конечно, после покупки вы можете делать с ним все что угодно

<
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
  • ICQ: --
10 января 2016 11:48

Psionic

  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
 
он перерисовывается?

Назад Вперед
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.