Форекс советники бесплатно » Торговые стратегии форекс » Торговые системы для внутридневной торговли.


 

Торговые системы для внутридневной торговли.

Просмотров: 5767

2

Торговые системы для внутридневной торговли


Мировой валютный рынок FOREX – крупнейший финансовый инструмент, дающий возможность получать неограниченную прибыль на колебаниях котировок валют.
В настоящее время наряду с торговлей на дневных интервалах существует возможность играть, используя внутридневные данные, под которыми подразумеваются данные с шагом изменения от минуты и до часа. Наиболее распространенной и используемой единицей являются часовые данные (далее часовые свечки).
Классическая литература и отечественные исследования в области технического анализа используют дневные и большие (недельные) интервалы времени. При описании технических индикаторов их параметры приводятся для дневных свечей или для более длинных периодов. Данные примеры для параметров индикаторов часовых свечек.
Целью данной работы является:
•    проверка работоспособности классических торговых систем на внутридневных (часовых) рынках;
•    проверка оптимальности параметров систем;
•    проверка стабильности параметров систем со временем.
Для проверки использовались два широко распространенных осциллятора: RSI и Stochastic, и на их основе строились простейшие торговые системы. Построение и тестирование торговых систем проводилось в продукте фирмы metatrader.


Система на основе RSI


Индекс относительной силы (Relative Strength Index) – популярный осциллятор, составленный Уэллесом Уайдлером в 1978 году.
RSI вычисляется по следующей формуле:
RSI=100-(100/(1+U/D)), где
U – среднее значение цены вверх (суммируются те цены закрытия за выбранный период, которые выше чем цены закрытия в предыдущий день, и делятся на длину периода)
D - среднее значение цены вниз (суммируются те цены закрытия за выбранный период, которые ниже чем цены закрытия в предыдущий день, и делятся на длину периода) [3].
Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14 периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9–дневный и 25–дневный. Чем меньшее количество периодов (в нашем случае часов) берется для расчета, тем более чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования сигнальные линии  проходят на уровне 30 и 70.
На основе данного индикатора была составлена простая оборотная  торговая система:
Открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх нижнюю сигнальную линию. Закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз верхней сигнальной линии. Открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху вниз верхнюю сигнальную линию. Закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх нижней сигнальной линии.


Для исследования использовались данные с  2010.05.03  по  2012.03.26

Результат тестирования

Торговые системы для внутридневной торговли.

 

Видео работы советника

 

форекс советник ytg_RSI_exp скачать >>>

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

 

Системы на основе STOCHASTIC


Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %K.
Стохастический осциллятор имеет четыре переменных:
N1 –количество временных периодов используемых при расчете стохастики.
N2 – период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 – медленная).
N3 – период сглаживания используемый при расчете %D.
N4 – метод используемый для расчета %D (экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
Формула для %K имеет следующий вид:
%K=100*[(C-L)/(H-L)], где
C – цена закрытия,
L – самый низкий уровень цены за период N1,
H - самый высокий уровень цены за период N1.
%D расчитывается как скользящее среднее от %K за N3 периодов сглаженный методом N4 [4].
Осциллятор изменяется от 0% до 100%, сигнальные уровни проходят на уровнях 20% и 80%.
Правила построения торговой системы полностью совпадают с правилами построения системы на основе RSI.

 

результат тестирования

Торговые системы для внутридневной торговли.

видео работы советника

 

форекс советник ytg_STOSH_exp скачать >>>

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

Модификация систем


Существует два основных состояния рынка: тренд и канал. Все технические индикаторы можно разделить на две группы: одни приспособлены к работе на рынке в стадии тренда (классический пример - скользящие средние), другие лучше проявляют себя в боковом (канальном) рынке. Для того чтобы сделать окончательные выводы о жизнеспособности исследуемых систем необходимо провести их тестирование  на каждом виде рынка.
Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние (SMA) .
Считаем, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий: три скользящих средних располагаются  следующим образом – mov(x)>mov(y)>mov(z) либо mov(x)<mov(y)<mov(z) при x>y>z.
Считаем, что рынок находится в канале, если: самое короткое mov лежит между длинным и средним.
В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое - 24 часа (сутки), среднее – 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2 недели).
Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы заставили работать систему либо только на тренде, либо только в канале.
На основе RSI

Тренд

результат тестирования

Торговые системы для внутридневной торговли.

 

Канал

результат тестирования

Торговые системы для внутридневной торговли.

 

видео работы советника

 

смотреть видео

 

форекс советник ytg_RSI+MAflat_exp скачать >>>

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

Сравнивая полученные результаты с результатами, полученными для “чистой” системы можно сказать, что:
•    Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в отличии от простой системы. Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале и система работающая на канальных рынках и оптимизированная на них показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале.
•    По большему отношению среднего проигрыша к среднему выигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что RSI лучше работает на канальных рынках.

 

На основе STOCH


Тренд 

результат тестирования

Торговые системы для внутридневной торговли.

 

форекс советник ytg_STOSH+MAtrend_exp скачать >>>

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

Канал 

результат тестирования

Торговые системы для внутридневной торговли.

 

форекс советник ytg_STOSH+MAflat_exp скачать >>>

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

 

Проанализировав результаты можно сделать выводы:
•    Модифицированные системы показали прибыль на всех рынках в отличие от  простой стохастики. Данный факт говорит о том, что система, работающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на них, показывает себя с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем интервале и система работающая на канальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя лучше, чем система оптимизированная на всем интервале.
•    Увеличилось отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, хотя не так значительно как для RSI.
•    Значительно (более чем в 10 раз) уменьшилось количество сделок совершаемых системой.


Выводы


На основании проделанной работы можно сделать вывод о применимости простых торговых систем на основе RSI и STOCH. Возможно использование данных осцилляторов в других более сложных торговых системах совместно с другими индикаторами.
Хорошим правилом при составлении системы будет разработка системы для конкретного типа рынка (трендового и канального) и установка фильтров ограничивающих ее работу только на данном типе рынка.
Параметры индикаторов, рекомендуемые классической литературой по техническому анализу, не являются оптимальными, и должны быть пересчитаны применительно к конкретному рынку и торговой системе.
Постоянное изменение рыночных условий влечет за собой изменение оптимальных параметров индикаторов, что в свою очередь влечет за собой полную оптимизацию системы для использования ее в будущем.

 


 

 

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> <!--[endif] -->

Торговые системы для внутридневной игры

Мировой валютный рынок FOREX – крупнейший финансовый инструмент, дающий возможность получать неограниченную прибыль на колебаниях котировок валют.

В настоящее время наряду с торговлей на дневных интервалах существует возможность играть, используя внутридневные данные, под которыми подразумеваются данные с шагом изменения от минуты и до часа. Наиболее распространенной и используемой единицей являются часовые данные (далее часовые свечки).

Классическая литература и отечественные исследования в области технического анализа используют дневные и большие (недельные) интервалы времени. При описании технических индикаторов их параметры приводятся для дневных свечей или для более длинных периодов. Данные примеры для параметров индикаторов часовых свечек.

Целью данной работы является:

·        проверка работоспособности классических торговых систем на внутридневных (часовых) рынках;

·        проверка оптимальности параметров систем;

·        проверка стабильности параметров систем со временем.

Для проверки использовались два широко распространенных осциллятора: RSI и Stochastic, и на их основе строились простейшие торговые системы. Построение и тестирование торговых систем проводилось в продукте фирмы metatrader.

Система на основе RSI

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) – популярный осциллятор, составленный Уэллесом Уайдлером в 1978 году.

RSI вычисляется по следующей формуле:

RSI=100-(100/(1+U/D)), где

U – среднее значение цены вверх (суммируются те цены закрытия за выбранный период, которые выше чем цены закрытия в предыдущий день, и делятся на длину периода)

D - среднее значение цены вниз (суммируются те цены закрытия за выбранный период, которые ниже чем цены закрытия в предыдущий день, и делятся на длину периода) [3].

Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14 периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9–дневный и 25–дневный. Чем меньшее количество периодов (в нашем случае часов) берется для расчета, тем более чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования сигнальные линии[1] проходят на уровне 30 и 70.

На основе данного индикатора была составлена простая оборотная[2] торговая система:

Открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх нижнюю сигнальную линию. Закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз верхней сигнальной линии. Открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху вниз верхнюю сигнальную линию. Закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх нижней сигнальной линии.

На языке формул используемых в программе MetaStock это выглядит следующим способом:

Enter long: Cross(RSI(14), 30)

Close long: Cross(70, RSI(14))

Enter short: Cross(70, RSI(14))

Close short: Cross(RSI(14), 30).

При тестировании использовались следующие параметры:

·        Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,

·        Комиссионные и спред[3] за открытие позиции составляют 10 пунктов.

Для исследования использовались данные с 1 января 1999 года


[1] Сигнальная линия является обычным атрибутом большинства осциллятора. Считается, что осциллятор находится ниже нижней сигнальной линии при перепроданном рынке и выше верхней сигнальной линии при перекупленном.

[2] Оборотная означает, что сигнал открытия длинной позиции совпадает с сигналом закрытия короткой позиции, и сигнал открытия короткой позиции совпадает с сигналом закрытия длинной позиции. Таким образом, оборотная система постоянно находится в игре.

[3] Спред – разница между ценой продажи валюты и ее покупки.

Оставьте свои комментарии к новости "Торговые системы для внутридневной торговли." ниже на моём вэб-сайте.

Категория: Торговые стратегии форекс

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
<
  • Публикаций: 0
  • Комментариев: 0
  • ICQ: --
14 апреля 2012 12:47

мичман

  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
 
Ув.Админ у меня вопрос: почему у меня слетает терминал, когда я пытаюсь протестить или установить любой из Ваших советников на демо счёт,хотя другие совы и тестируются и работают в полном порядке,Ваши что только для реала?

да забыл,дц у меня альпари

<
  • Публикаций: 330
  • Комментариев: 140
  • ICQ: --
15 апреля 2012 09:42

Yuriy Tokman

  • Группа: Администраторы
  • Регистрация: 19.08.2011
 
Может быть что у вас в терминале стоит уже масса советников, перебор. Удалите из папки советники все лишние программы. Или открывайте новый чистый терминал. Другой причины я не встречал.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.